Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables
Metadata
Show full item recordAuthor/s:
Mikolás, László
Rosenzvit, Ana Magalí
Braun, Catalina
Araoz de Lamadrid, Camila
Advisor/s:
Solá, Martín
Thesis degree name:
Licenciatura en Economía
Date:
2018-08Abstract
Nuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado.