Modelo de trading y cuantificación del performance basado en algoritmos de machine learning para las acciones de USA
Autor/es:
Rodríguez Estrada, Marcelo
Tutor/es:
Fermo, Germán
Carrera de la tesis:
Maestría en Finanzas
Fecha:
2017Resumen
En este presente trabajo se pretende elaborar un modelo que en base variables de entrada como indicadores técnicos logre entrenar una red neural con distintos algoritmos de aprendizaje, y se pueda elegir el más óptimo a la hora de predecir el próximo paso de compra o venta de las acciones del mercado de USA.
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