Análisis de las diferencias en el spread de opciones binarias arrojado por Black & Scholes versus el calculado utilizando un modelo de diferencias finitas con volatilidad incierta
Metadatos:
Mostrar el registro completo del ítemAutor/es:
Diaz Trepat, Ramiro
Tutor/es:
Modi, Héctor Lionel
Universidad Torcuato Di Tella
Carrera de la tesis:
MBA - EMBA
Fecha:
2009Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella.
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