Modelos DSGE aplicados a Corea del Sur
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Universidad Torcuato Di Tella
Abstract
Este trabajo se presenta como una solución analítica de un modelo de Crecimiento Estocástico Neoclásico (DSGE) y el modelo de Long y Plosser (1983). Estos se resuelven mediante el procedimiento de Uhligh (1999). Dichos modelos son de carácter macroeconomico, dinámico, estocástico y no lineal. El procedimiento de Uhligh se basa en la transformación de modelos lineales, mediante la log linearizacion de las variables de interés. El primer modelo se resolverá a través del método de Coeficientes Indeterminados y el segundo modelo se resolverá a tráves del método de Blanchard-Kahn (1980). Vamos a implementar el procedimiento de Uhligh, comparando ambos modelos, analizando la correlación existente entre el Consumo Privado y el GDP utilizando el filtro de Hodrick y Prescott para Corea del Sur desde el año 1990 al ano 2019.
Description
Keywords
Modelos econométricos, Econometrics models, Análisis de datos, Data Analysis