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dc.rights.license
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorCapriotti, Martín
dc.date.accessioned2017-12-14T21:45:33Z
dc.date.available2017-12-14T21:45:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/6629
dc.description.abstractEl presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan en mercados regulados, las opciones exóticas. Precisamente, se buscará valuar opciones exóticas del tipo path dependent a través de los tres modelos mencionados y distinguir que diferencias surgen en el pricing de estos derivados.es_AR
dc.description.sponsorshipPor motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita podés ponerte en contacto con serviciosbiblio@utdt.edu. Si sos el autor de esta tesis y querés autorizar su publicación en este repositorio, podés ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu.
dc.format.extent129 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectModelos econométricoses_AR
dc.subjectAnálisis financieroes_AR
dc.subjectMercado financieroes_AR
dc.subjectTesis
dc.titleCalibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarloes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dcterms.description.tableOfContents1. INTRODUCCIÓN -- 2. MARCO CONCEPTUAL. 2.1. Opciones financieras. 2.2. Posiciones en contratos de opciones. 2.3. Opciones dentro, fuera y en el dinero. 2.4. Factores determinantes de opciones. 2.5. Put-Call Parity. 2.6. Griegas. 2.7. Opciones exóticas. 2.8. Modelo Black Sholes. 2.9. Marco general para la valuación usando funciones características. 2.10. Modelo Volatilidad Estocástica de Heston. 2.11. Modelo Volatilidad Estocástica Dupire -- 3. METODOLOGÍA. 3.1. Problemas de Calibración en Heston. 3.2. Calibración por optimización local: modelo de Heston. 3.3. Optimizacion global: Modelo Heston. 3.4. Optimización global Modelo Heston: Algoritmo Genético. 3.5. Optimización global Heston: Simulado Recocido (Simulated Annealing). 3.6. Calibración de Modelos de Volatilidad Local. 3.7. Simulación por Monte Carlo -- 4. EL MODELO: RESULTADOS. 4.1. EL MODELO: GUI de Matlab. 4.2. Calibración Heston: Resultados optimización local. 4.3 - Calibración Heston: Resultados optimización globa. 4.4 - Calibración de volatilidad local: Resultados. 4.5. Análisis y valuación de las opciones exóticas -- 5. CONCLUSIÓN -- 6. BIBLIOGRAFÍA -- 7. APÉNDICESes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Finanzases_AR
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocioses_AR
dc.subject.keywordModelo Black-Sholeses_AR
dc.subject.keywordModelo Volatilidad estocástica de Hestones_AR
dc.subject.keywordModelo de volatilidad local de Dupirees_AR
dc.subject.keywordSimulación por Monte Carloes_AR
dc.subject.keywordOpciones exóticases_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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