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dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/es_AR
dc.contributor.advisorFermo, Germán
dc.contributor.authorAdduci, Silviaes_AR
dc.date.accessioned2018-09-26T20:38:08Z
dc.date.available2018-09-26T20:38:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/11103
dc.description.abstractEn este trabajo ofrecemos una interface gráfica en Matlab (GUI) para calcular el valor de diferentes opciones financieras: calls y puts europeas, americanas, asiaticas, lookback, y ocho tipos de opciones barrera. El objetivo es dual: por un lado ilustrar tres diferentes métodos de valuación, a saber Black-Scholes, árboles binomiales y métodos numéricos, específicamente valuación por simulación de Montecarlo. Por otra parte, nos proponemos ilustrar de manera visual de qué manera las variaciones en los distintos parámetros afectan al precio de dichas opciones. Es decir, qué tan sensible es el precio de una opción a variaciones en los distintos parámetros. De ahí el nombre de sensitivities que a veces reciben las Greeks que miden estas sensibilidades.es_AR
dc.format.extent23 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectFinanzases_AR
dc.subjectEconometríaes_AR
dc.titleCalculadora de opciones y sensitivitieses_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dcterms.description.tableOfContents1. ABSTRACT -- 2. INTRODUCCIÓN -- 3. METODOLOGÍA. 3.1.Opciones. 3.2. Sensitivities -- 4. RESULTADOS -- 5. NOTAS -- 6. APÉNDICE -- 7. NOTAS BIBLIOGRÁFICASes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Finanzases_AR
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocioses_AR
dc.subject.keywordMatlabes_AR
dc.subject.keywordSimulación Montecarloes_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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