El objetivo del presente trabajo es simular el retorno que hubieran obtenido los Fondos Comunes de Inversión de acciones argentinas, en el trienio 1995-1997, si sus administradores hubieran utilizado el modelo teórico de ...

This paper tested an arbitrage pricing model for futures contracts on commodities with storage costs. We found that this method proves to be very accurate in describing the behaviour of futures prices for wheat at the ...