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Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico

dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisorAzicri, Andrés
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorModi, Héctor Lionel
dc.date.accessioned2017-04-03T15:08:29Z
dc.date.available2017-04-03T15:08:29Z
dc.date.issued2005
dc.date.submitted2005
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/648
dc.description.abstractA lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos efectos que tiene el nivelde leverage financiero de la estructura de capital de las firmas sobre la volatilidad desus retornos.es_AR
dc.format.extent30 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectFinanzas
dc.subjectEconometría
dc.subjectTesis
dc.titleAsimetría y modelos GARCH: un estudio empírico
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
UTDT.rights.PDFSí
UTDT.rights.AUTSí
UTDT.source.signatura18945U TESIS
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.inventario18945U
UTDT.source.bdtBDT01059
UTDT.source.idn000051431
thesis.degree.nameMaestría en Finanzas
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
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