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Propiedades del modelo autorregresivo con Time-Varying Markov Switching: Breaks, censored series y análisis recursico
(Universidad Torcuato Di Tella, 2009) -
Servicing the Public Debt: The Role of Expectations - Aplicación en el caso del default argentino de 2001
(2020)El objetivo de esta tesis es buscar correlaciones y similitudes entre el modelo publicado por Calvo "Servicing the Public Debt: The Role of Expectations" y la crisis que ocurrió en Argentina en el año 2001. Es decir, intentar ... -
Survival Analysis: Aplicación al estudio de la probabilidad de default sobre una cartera de créditos personales informales
(2020)En este trabajo proponemos analizar la probabilidad de default del pago de la deuda, utilizando datos de la cartera de clientes de una empresa informal (que no se encuentra bajo la regulación del Banco Central de la ...