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dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorGalli, María
dc.contributor.authorAguila, Natalia del
dc.contributor.author
dc.date.accessioned2017-04-03T15:01:20Z
dc.date.available2017-04-03T15:01:20Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/344
dc.description.abstractEl objetivo del presente trabajo es simular el retorno que hubieran obtenido los Fondos Comunes de Inversión de acciones argentinas, en el trienio 1995-1997, si sus administradores hubieran utilizado el modelo teórico de optimización de cartera desarrollado por el destacado economista Harry Markowitz (Premio Nobel1991), y que ha generado grandes controversias hasta nuestros tiempos.es_AR
dc.format.extent39 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectAdministración
dc.subjectInversiones
dc.subjectPolítica de inversiones
dc.subjectTesis
dc.titleTeoría y realidad: el aporte de Harry Markowitz a la administración de portafolios en Argentina
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_AR
UTDT.rights.PDF
UTDT.rights.AUT
UTDT.source.signaturaTESIS LECO 1998 GAL
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.inventario16063U
UTDT.source.bdtBDT15600
UTDT.source.idn000047954
thesis.degree.nameLicenciatura en Economía
thesis.degree.level0es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
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