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dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorRoseo Navarrete, Julián David
dc.date.accessioned2017-04-03T20:03:35Z
dc.date.available2017-04-03T20:03:35Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2350
dc.description.abstractLos modelos DSGE con estructuras amplias y complejas son de popular uso en la actualidad para estudiar los efectos que diferentes agentes y variables tienen sobre la economía real. Así pues, en el presente artículo, no sólo se hace una revisión de la literatura relacionada, sino que se plantea un modelo de esta naturaleza con tres sectores hogares, firmas e industria bancaria el cual es usado, fundamentalmente, para comparar dos métodos lineales de estimación. El ejercicio no sólo deja un modelo útil para el análisis sino que evidencia el ajuste y versatilidad que tienen los métodos lineales de estimación para modelos DSGE en los cuales se incluyan más agentes o estructuras.es_AR
dc.format.extent97 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectInstituciones financieras -- Análisis econométrico
dc.subjectTesis
dc.titleComparación de estimaciones lineales en modelos de equilibrio dinámico estocástico con sector bancario
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dcterms.description.tableOfContents1. INTRODUCCIÓN -- 2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 2.1. La inclusión de estructuras financieras en los modelos de equilibrio estocástico. 2.2. Estimación con metodologías lineales - 3. METODOLOGÍA. 3.1. Modelo DGSE con sector bancario. 3.2. Lineación del sistema para la representación estado-espacio. 3.3. Métodos de perturbación de primer orden de expansión. 3.4. Calibración del modelo. 3.5. Datos para las estimaciones y simulaciones -- 4. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS. 4.1. Representación estado-espacio y filtro de Kalman. 4.2. Métodos de perturbación de primer orden de expansión. 4.3. Comparaciones entre estimaciones - 5. CONCLUSIONES -- 6. BIBLIOGRAFÍA -- 7. ANEXOS.
UTDT.rights.PDF
UTDT.rights.AUT
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.idn000072205
thesis.degree.nameMaestría en Econometría
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
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