| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Roseo Navarrete, Julián David | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T20:03:35Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T20:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2350 | |
| dc.description.abstract | Los modelos DSGE con estructuras amplias y complejas son de popular uso en la actualidad para estudiar los efectos que diferentes agentes y variables tienen sobre la economía real. Así pues, en el presente artículo, no sólo se hace una revisión de la literatura relacionada, sino que se plantea un modelo de esta naturaleza con tres sectores hogares, firmas e industria bancaria el cual es usado, fundamentalmente, para comparar dos métodos lineales de estimación. El ejercicio no sólo deja un modelo útil para el análisis sino que evidencia el ajuste y versatilidad que tienen los métodos lineales de estimación para modelos DSGE en los cuales se incluyan más agentes o estructuras. | es_AR |
| dc.format.extent | 97 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.subject | Instituciones financieras -- Análisis econométrico | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Comparación de estimaciones lineales en modelos de equilibrio dinámico estocástico con sector bancario | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. INTRODUCCIÓN -- 2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 2.1. La inclusión de estructuras financieras en los modelos de equilibrio estocástico. 2.2. Estimación con metodologías lineales - 3. METODOLOGÍA. 3.1. Modelo DGSE con sector bancario. 3.2. Lineación del sistema para la representación estado-espacio. 3.3. Métodos de perturbación de primer orden de expansión. 3.4. Calibración del modelo. 3.5. Datos para las estimaciones y simulaciones -- 4. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS. 4.1. Representación estado-espacio y filtro de Kalman. 4.2. Métodos de perturbación de primer orden de expansión. 4.3. Comparaciones entre estimaciones - 5. CONCLUSIONES -- 6. BIBLIOGRAFÍA -- 7. ANEXOS. | |
| UTDT.rights.PDF | Sí | |
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
| UTDT.source.idn | 000072205 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Econometría | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
| dc.audience | Teachers | |
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<subfield code="a">Roseo Navarrete, Julián David</subfield>
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<subfield code="a">Comparación de estimaciones lineales en modelos de equilibrio dinámico estocástico con sector bancario /</subfield>
<subfield code="c">autor Julián David Rosero Navarrete ; tutor Martín González Rozada.</subfield>
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<subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación de la Maestría en Econometría) -- Universidad Torcuato Di Tella : Departamento de Economía, Buenos Aires, 2016.</subfield>
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<subfield code="a">1. INTRODUCCIÓN -- 2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 2.1. La inclusión de estructuras financieras en los modelos de equilibrio estocástico. 2.2. Estimación con metodologías lineales - 3. METODOLOGÍA. 3.1. Modelo DGSE con sector bancario. 3.2. Lineación del sistema para la representación estado-espacio. 3.3. Métodos de perturbación de primer orden de expansión. 3.4. Calibración del modelo. 3.5. Datos para las estimaciones y simulaciones -- 4. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS. 4.1. Representación estado-espacio y filtro de Kalman. 4.2. Métodos de perturbación de primer orden de expansión. 4.3. Comparaciones entre estimaciones - 5. CONCLUSIONES -- 6. BIBLIOGRAFÍA -- 7. ANEXOS.</subfield>
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<subfield code="a">Los modelos DSGE con estructuras amplias y complejas son de popular uso en la actualidad para estudiar los efectos que diferentes agentes y variables tienen sobre la economía real. Así pues, en el presente artículo, no sólo se hace una revisión de la literatura relacionada, sino que se plantea un modelo de esta naturaleza con tres sectores hogares, firmas e industria bancaria el cual es usado, fundamentalmente, para comparar dos métodos lineales de estimación. El ejercicio no sólo deja un modelo útil para el análisis sino que evidencia el ajuste y versatilidad que tienen los métodos lineales de estimación para modelos DSGE en los cuales se incluyan más agentes o estructuras.</subfield>
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