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Derivación de la curva de expectativas de inflación utilizando las curvas de rendimientos nominales y reales para bonos de EEUU

dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisorSola, Martín
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorRizzo, Tomás
dc.contributor.authorRodríguez, Sofía
dc.contributor.authorSassoon, Bianca
dc.coverage.spatialEstados Unidos de Américaes_AR
dc.date.accessioned2017-04-03T19:56:48Z
dc.date.available2017-04-03T19:56:48Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2327
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es extraer las expectativas de inflación utilizando instrumentos financieros. Haremos esto con bonos del tesoro de EEUU desde octubre 2004 a marzo 2016 con madureces de hasta 15 años. Utilizamos las tasas de interés reales y nominales de dichos bonos que se encuentran en la página oficial del Banco de Inglaterra1.es_AR
dc.format.extent37 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectInflación -- 2007-2016 -- Estados Unidos
dc.subjectTesis
dc.titleDerivación de la curva de expectativas de inflación utilizando las curvas de rendimientos nominales y reales para bonos de EEUU
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_AR
dcterms.description.tableOfContentsIntroducción -- Método -- Análisis de las expectativas de inflación -- Cálcula de la prima de riesgo -- Conclusión -- Bibliografía -- Apéndice.
UTDT.coverage.SpatialIdTgn7012149
UTDT.coverage.SpatialEngTgnUnited States
UTDT.rights.PDFSí
UTDT.rights.AUTSí
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.idn000072163
thesis.degree.nameLicenciatura en Economía
thesis.degree.level0es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
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dc.audienceTeachers
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LECO_2016_Rizzo.pdf
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