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dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorGómez, José Carlos
dc.coverage.spatialPerúes_AR
dc.date.accessioned2017-04-03T19:11:33Z
dc.date.available2017-04-03T19:11:33Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2256
dc.description.abstractUna de las principales medidas del riesgo de crédito que asumen las entidades financieras viene dada por la probabilidad de que los deudores, contrapartes, o terceros obligados, incumplan sus obligaciones crediticias, sea por incapacidad o falta de voluntad de pago. En este sentido, la probabilidad de incumplimiento (PD) constituye uno de los principales indicadores de riesgo de crédito para una entidad financiera. En este contexto, esta investigación propone una metodología para aproximar la estimación de las PD de las carteras crediticias minoristas del sistema financiero peruano. A partir de la cartera crediticia de créditos minoristas de bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y edpymes, se identifican a los deudores con clasificación crediticia Normal y se analiza su comportamiento 12 meses después. Las migraciones de estos deudores hacia clasificaciones crediticias Dudoso o Pérdida, serán consideradas como default (downgrade). Los resultados muestran que la cartera de crédito más riesgosa en términos de las probabilidades de default a un año vista es la cartera de consumo con tarjetas de tarjetas de crédito y que el sobre endeudamiento, medido a través del mayor número de entidades con las que los individuos se endeudan en épocas de auge económico, aumenta la probabilidad de default. Asimismo, se demuestra que las entidades más sensibles a los shocks económicos son las entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa (edpymes).es_AR
dc.format.extent16 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectDefault (Finance) -- Perú
dc.subjectSistema financiero -- Perú
dc.subjectCréditos
dc.subjectTesis
dc.titleProbabilidades de default de los créditos minoristas en el sistema financiero de Perú: una aproximación con migraciones de downgrade
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
UTDT.coverage.SpatialIdTgn1000056
UTDT.coverage.SpatialEngTgnPeru
UTDT.rights.PDF
UTDT.rights.AUT
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.idn000071874
thesis.degree.nameMaestría en Economía
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
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