Maestría en Finanzas: Envíos recientes
Mostrando ítems 99-105 de 238
-
Nuevas perspectivas en materia previsional para la sustentabilidad del modelo argentino en el largo plazo
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)El presente trabajo se propone como objetivo general, analizar las principales problemáticas que afectan los sistemas de pensiones a nivel mundial y, en especial, al Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A). En ... -
¿Cómo los préstamos no bancarizados cambiarán los procesos de underwriting?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)El presente trabajo busca revisar el contexto que enmarca a estos modelos de negocios y las herramientas que utilizan para evaluar el riesgo de crédito, que a través de la tecnología, están cambiando los procesos tradicionales ... -
Pair Trading : acciones sectores energético
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)La estrategia de “Pair Trading”, con una historia de más de 25 años de estudios, es una estrategia de arbitraje de mercado que tiene rentabilidades no justificadas por los factores tradicionales de riesgo, por lo que se ... -
Private equity : ¿nueva alternativa de inversión en Argentina luego de las ventajas impositivas que introduce el proyecto de nueva ley de mercado de capitales para los fondos comunes de inversión cerrados?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)¿El Private Equity será una nueva alternativa de inversión en la Argentina luego de las ventajas impositivas que introduce el proyecto de nueva Ley de Mercado de Capitales para los Fondos Comunes de Inversión Cerrados? ... -
Caracterización de la curva de futuros de soja a través del análisis de componentes principales: una comparación entre Rosario y Chicago
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)Durante los últimos 20 años, la Argentina ganó protagonismo en el mercado internacional como productor de Soja, y en conjunto con Brasil, ha superado a Estados Unidos, el mayor productor mundial. Sin embargo, por la ... -
Acuerdo con los holdouts : un análisis sobre su necesidad, sus costos y su legado
(Universidad Torcuato Di Tella, 2016)Luego de protagonizar el mayor default soberano de su historia, la Argentina se embarcó en un proceso de duras negociaciones con sus acreedores que encuentran su punto final un 22 de Abril de 2016. Fue por fines de 2001, ... -
Un test empírico de la efectividad del modelo de Heston
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)Este trabajo estudia el pricing de opciones de compra sobre el SPX INDEX (Índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500) bajo el modelo teórico de volatilidad estocástica propuesto por Steven Heston en ...