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Mostrando ítems 1-2 de 2
Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico
(Universidad Torcuato Di Tella, 2005)
A lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos ...
Calculadora de opciones y sensitivities
(Universidad Torcuato Di Tella, 2015)
En este trabajo ofrecemos una interface gráfica en Matlab (GUI) para calcular el valor de diferentes opciones financieras: calls y puts europeas, americanas, asiaticas, lookback, y ocho tipos de opciones barrera. El objetivo ...