Buscar
Mostrando ítems 1-7 de 7
Behavorial finance
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Este trabajo busca analizar la selección de portafolios actual y estudiar la toma de
decisiones de inversión de los agentes. Busca cuestionar y ampliar los modelos
clásicos de optimización de portafolios incorporando la ...
Modelo de trading y cuantificación del performance basado en algoritmos de machine learning para las acciones de USA
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
En este presente trabajo se pretende elaborar un modelo que en base variables de entrada como indicadores técnicos logre entrenar una red neural con distintos algoritmos de aprendizaje, y se pueda elegir el más óptimo a ...
¿Cabe la posibilidad de que se esté convergiendo a una nueva burbuja tecnológica tal como sucedió entre fines de los años 1990 y principios de los años 2000 con la burbuja Punto Com?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Históricamente los mercados financieros han atravesado diversas crisis económicas como producto de burbujas especulativas. En la actualidad y durante los últimos años mucho se ha comentado y discutido en los medios sobre ...
Bitcoin: ¿Hacia dónde se dirige el Bitcoin en términos monetarios?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
A menos de 10 años de su nacimiento la moneda virtual abre un abanico de preguntas ¿Cómo funciona en términos teóricos y prácticos?, ¿Cuál es la posición de las autoridades al respecto?, ¿Cuáles son sus nichos?, ...
Calculadora de opciones y sensitivities
(Universidad Torcuato Di Tella, 2015)
En este trabajo ofrecemos una interface gráfica en Matlab (GUI) para calcular el valor de diferentes opciones financieras: calls y puts europeas, americanas, asiaticas, lookback, y ocho tipos de opciones barrera. El objetivo ...
Un análisis de los efectos reflexivos en los procesos grupales de decisión iterativa
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Los procesos de decisión en grupo están sujetos a fenómenos reflexivos: las tendencias de elección del grupo afectan a las decisiones individuales, y éstas a las tendencias grupales de manera recíproca. Estos fenómenos son ...
Construcción de escenarios macroeconómicos y diseño de estrategias financieras consistentes de cara a 2019 : de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
El presente trabajo apunta a la construcción de simulaciones macroeconómicas que constituyan el sustento de estrategias de inversión consistentes con los mismos, apuntando a maximizar la exposición a los factores de riesgo ...