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dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorDuque, Marina
dc.date.accessioned2017-04-03T18:32:11Z
dc.date.available2017-04-03T18:32:11Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttp://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2103
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es contrastar, para una cartera de créditos hipotecarios reciente, los resultados de un modelo logístico tradicional de Probabilidad de Default (PD) con la metodología propuesta por Bellotti y Crook (2009) en Credit Scoring With Macroeconomic Variables Using Survival Analysis. En ese paper los autores aplican survival analysis incluyendo las típicas variables explicativas estáticas pero adicionando además variables macroeconómicas en la ventana en la que se sigue el comportamiento de las operaciones, ya que esta metodología permite la inclusión de covariables que cambian en el tiempo (TVC por sus siglas en inglés). Los resultados encontrados no son favorables, en la medida que el poder predictivo del modelo no resulta mejor que el tradicional, su aplicación no es tan directa y los tiempos de procesamiento son muy extensos.es_AR
dc.description.sponsorshipEsta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu.
dc.description.sponsorshipSi eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu.
dc.format.extent36 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectAnálisis econométrico
dc.subjectCréditos
dc.subjectRiesgo
dc.subjectTesis
dc.titleIntroducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
UTDT.rights.PDF
UTDT.rights.AUTNo
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.inventario041197U
UTDT.source.bdtBDT88598
UTDT.source.idn000071015
thesis.degree.nameMaestría en Econometría
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
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