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Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Duque, Marina | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:32:11Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:32:11Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2103 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es contrastar, para una cartera de créditos hipotecarios reciente, los resultados de un modelo logístico tradicional de Probabilidad de Default (PD) con la metodología propuesta por Bellotti y Crook (2009) en Credit Scoring With Macroeconomic Variables Using Survival Analysis. En ese paper los autores aplican survival analysis incluyendo las típicas variables explicativas estáticas pero adicionando además variables macroeconómicas en la ventana en la que se sigue el comportamiento de las operaciones, ya que esta metodología permite la inclusión de covariables que cambian en el tiempo (TVC por sus siglas en inglés). Los resultados encontrados no son favorables, en la medida que el poder predictivo del modelo no resulta mejor que el tradicional, su aplicación no es tan directa y los tiempos de procesamiento son muy extensos. | es_AR |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description.sponsorship | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 36 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Análisis econométrico | |
| dc.subject | Créditos | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| UTDT.rights.PDF | Sí | |
| UTDT.rights.AUT | No | |
| UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
| UTDT.source.inventario | 041197U | |
| UTDT.source.bdt | BDT88598 | |
| UTDT.source.idn | 000071015 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Econometría | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
| dc.audience | Teachers | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
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| UTDT.source.origin | thesis |
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