| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Duque, Marina | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:32:11Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:32:11Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2103 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es contrastar, para una cartera de créditos hipotecarios reciente, los resultados de un modelo logístico tradicional de Probabilidad de Default (PD) con la metodología propuesta por Bellotti y Crook (2009) en Credit Scoring With Macroeconomic Variables Using Survival Analysis. En ese paper los autores aplican survival analysis incluyendo las típicas variables explicativas estáticas pero adicionando además variables macroeconómicas en la ventana en la que se sigue el comportamiento de las operaciones, ya que esta metodología permite la inclusión de covariables que cambian en el tiempo (TVC por sus siglas en inglés). Los resultados encontrados no son favorables, en la medida que el poder predictivo del modelo no resulta mejor que el tradicional, su aplicación no es tan directa y los tiempos de procesamiento son muy extensos. | es_AR |
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| dc.description.sponsorship | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la
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| dc.format.extent | 36 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Análisis econométrico | |
| dc.subject | Créditos | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| UTDT.rights.PDF | Sí | |
| UTDT.rights.AUT | No | |
| UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
| UTDT.source.inventario | 041197U | |
| UTDT.source.bdt | BDT88598 | |
| UTDT.source.idn | 000071015 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Econometría | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
| dc.audience | Teachers | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
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<subfield code="a">Introducción de variables socioeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis /</subfield>
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<subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación de la Maestría en Econometría) -- Universidad Torcuato Di Tella : Departamento de Economía, Buenos Aires, 2013.</subfield>
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<subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield>
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<subfield code="a">El objetivo de este trabajo es contrastar, para una cartera de créditos hipotecarios reciente, los resultados de un modelo logístico tradicional de Probabilidad de Default (PD) con la metodología propuesta por Bellotti y Crook (2009) en Credit Scoring With Macroeconomic Variables Using Survival Analysis. En ese paper los autores aplican survival analysis incluyendo las típicas variables explicativas estáticas pero adicionando además variables macroeconómicas en la ventana en la que se sigue el comportamiento de las operaciones, ya que esta metodología permite la inclusión de covariables que cambian en el tiempo (TVC por sus siglas en inglés). Los resultados encontrados no son favorables, en la medida que el poder predictivo del modelo no resulta mejor que el tradicional, su aplicación no es tan directa y los tiempos de procesamiento son muy extensos.</subfield>
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