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Propiedades finitas de tests de quiebres estructurales endógenos

dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisorGonzález-Rozada, Martín
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorDelbianco, Fernando Andrés
dc.date.accessioned2017-04-03T18:10:24Z
dc.date.available2017-04-03T18:10:24Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2012
dc.description.abstractEn este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres es- tructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Finalmente se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distin- tos. Los resultados parecerían armar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de cap- turar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presenta buen desempeño a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.es_AR
dc.format.extent40 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectEconometría
dc.subjectQUIEBRA
dc.subjectTesis
dc.titlePropiedades finitas de tests de quiebres estructurales endógenos
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dcterms.description.tableOfContents1. INTRODUCCIÓN -- 2. TESTS. 2.1 Zivot y Andrews (ZA). 2.2 Bai Perron (BP). 2.3. Hansen -- 2.4. Kim-Perron -- 3. SIMULACIONES. 3.1 ZA. 3.2. BP. 3.3 Hansen. 3.4 KP -- 4. CONCLUSIONES -- 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CITADAS.
UTDT.rights.PDFSí
UTDT.rights.AUTSí
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.idn000070890
thesis.degree.nameMaestría en Econometría
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
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