| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.contributor.advisor | González-Rozada, Martín | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Delbianco, Fernando Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:10:24Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:10:24Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2012 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres es- tructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Finalmente se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distin- tos. Los resultados parecerían armar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de cap- turar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presenta buen desempeño a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks. | es_AR |
| dc.format.extent | 40 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.subject | Econometría | |
| dc.subject | QUIEBRA | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Propiedades finitas de tests de quiebres estructurales endógenos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. INTRODUCCIÓN -- 2. TESTS. 2.1 Zivot y Andrews (ZA). 2.2 Bai Perron (BP). 2.3. Hansen -- 2.4. Kim-Perron -- 3. SIMULACIONES. 3.1 ZA. 3.2. BP. 3.3 Hansen. 3.4 KP -- 4. CONCLUSIONES -- 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CITADAS. | |
| UTDT.rights.PDF | Sí | |
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
| UTDT.source.idn | 000070890 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Econometría | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
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<subfield code="a">Propiedades finitas de tests de quiebres estructurales endógenos /</subfield>
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<subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación de la Maestría en Econometría) -- Universidad Torcuato Di Tella : Departamento de Economía, Buenos Aires, 2013.</subfield>
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<subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield>
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<subfield code="a">1. INTRODUCCIÓN -- 2. TESTS. 2.1 Zivot y Andrews (ZA). 2.2 Bai Perron (BP). 2.3. Hansen -- 2.4. Kim-Perron -- 3. SIMULACIONES. 3.1 ZA. 3.2. BP. 3.3 Hansen. 3.4 KP -- 4. CONCLUSIONES -- 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CITADAS.</subfield>
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<subfield code="a">En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres es- tructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Finalmente se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distin- tos. Los resultados parecerían armar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de cap- turar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presenta buen desempeño a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.</subfield>
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