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La medición de las expectativas de inflación en Argentina: Consultoras económicas versus mercados financieros

dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/es_AR
dc.contributor.advisorSanguinetti, Pabloes_AR
dc.contributor.authorTemperley, Patricio Jorgees_AR
dc.coverage.spatialArgentinaes_AR
dc.date.accessioned2025-01-09T13:39:57Z
dc.date.available2025-01-09T13:39:57Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/13240
dc.description.abstractLa inflación de los últimos años en Argentina ha sido elevada y volátil, lo que torna cada vez más importante pronosticarla correctamente en el corto plazo. Este trabajo compara el poder predictivo de las proyecciones de inflación mensual realizadas por consultores económicos encuestados por el Banco Central mediante el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y la inflación implícita (break-even) en los mercados financieros, obtenida ajustando modelos de Nelson-Siegel-Svensson sobre curvas cupón cero. Los resultados sugieren que las expectativas del REM fueron una mejor referencia para pronosticar la evolución de la inflación en Argentina en el corto plazo durante 2020-2023es_AR
dc.format.extent35 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.relation.ispartofTesis y Trabajos Finales de la Universidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectInflaciónes_AR
dc.subjectInflationes_AR
dc.titleLa medición de las expectativas de inflación en Argentina: Consultoras económicas versus mercados financieroses_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestríaes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Economía Aplicadaes_AR
dc.subject.keywordCurvas cupón ceroes_AR
dc.subject.keywordInflación implícitaes_AR
dc.subject.keywordEncuestas de mercadoes_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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Nombre:
MECAP_Temperley_2024.pdf
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1.759Mb
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PDF
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