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dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.advisorSolá, Martín
dc.contributor.authorTassara, Martín
dc.contributor.authorBaumann Fonay, Iván
dc.contributor.authorBronstein Lema, Gaspar
dc.contributor.authorLópez Murphy, Ezequiel
dc.contributor.authorSolá, Martín
dc.coverage.spatialEstados Unidos de Américaes_AR
dc.date.accessioned2017-04-03T15:40:14Z
dc.date.available2017-04-03T15:40:14Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1198
dc.description.abstractExiste un hecho estilizado que motiva el desarrollo de esta tesis: los bonos corporativos son típicamente intercambiados a yields más altos que los bonos del tesoro de los EEUU de similar madurez. Este yield-spread se debe (al menos en parte) al riesgo crediticio propio de los bonos corporativos. En la literatura existe una inmensidad de modelos teóricos relacionados con el calculo del yield spread. Estos modelos son conocidos como "Modelos de Pricing de Bonos Corporativos", e intentan determinar el precio ( o el yield) que debería tener un bono dadas ciertas variables, como por ejemplo el valor de la firma. No obstante, a pesar de la gran cantidad de modelos teóricos, existen muy pocos estudios empíricos sobre ellos, y no existe ninguno para bonos corporativos argentinos. Por consiguiente, nuestro trabajo final de licenciatura intenta verificar la efectividad de estos modelos teóricos realizando un estudio empírico para bonos corporativos argentinos.es_AR
dc.description.sponsorshipPor motivos relacionados con los derechos de Autor, esta tesis no cuenta con permisos para ser reproducida online. Es posible consultarla en las Instalaciones de Biblioteca previo concertar una cita a repositorio@utdt.edu
dc.format.extent71 p.:
dc.format.mediumtext/printed
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectEconomía -- Modelos matemáticos
dc.subjectBonos del tesoro -- Estados Unidos
dc.subjectCiclos económicos
dc.subjectTesis
dc.titleSobre la valuación de bonos corporativos en Argentina
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de gradoes_AR
UTDT.coverage.SpatialIdTgn7012149
UTDT.coverage.SpatialEngTgnUnited States
UTDT.rights.PDFNo
UTDT.rights.AUTNo
UTDT.source.signaturaTESIS LECO 2007 TAS
UTDT.source.inventario31309U
UTDT.source.bdtBDT46593
UTDT.source.idn000063712
thesis.degree.nameLicenciatura en Economía
thesis.degree.level0es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
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