| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.advisor | Solá, Martín | |
| dc.contributor.author | Tassara, Martín | |
| dc.contributor.author | Baumann Fonay, Iván | |
| dc.contributor.author | Bronstein Lema, Gaspar | |
| dc.contributor.author | López Murphy, Ezequiel | |
| dc.contributor.author | Solá, Martín | |
| dc.coverage.spatial | Estados Unidos de América | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:40:14Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:40:14Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.submitted | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1198 | |
| dc.description.abstract | Existe un hecho estilizado que motiva el desarrollo de esta tesis: los bonos
corporativos son típicamente intercambiados a yields más altos que los bonos del tesoro de
los EEUU de similar madurez. Este yield-spread se debe (al menos en parte) al riesgo
crediticio propio de los bonos corporativos.
En la literatura existe una inmensidad de modelos teóricos relacionados con el calculo
del yield spread. Estos modelos son conocidos como "Modelos de Pricing de Bonos
Corporativos", e intentan determinar el precio ( o el yield) que debería tener un bono dadas
ciertas variables, como por ejemplo el valor de la firma. No obstante, a pesar de la gran
cantidad de modelos teóricos, existen muy pocos estudios empíricos sobre ellos, y no existe
ninguno para bonos corporativos argentinos. Por consiguiente, nuestro trabajo final de
licenciatura intenta verificar la efectividad de estos modelos teóricos realizando un estudio
empírico para bonos corporativos argentinos. | es_AR |
| dc.description.sponsorship | Por motivos relacionados con los derechos de Autor, esta tesis no cuenta con permisos para ser reproducida online. Es posible consultarla en las Instalaciones de Biblioteca previo concertar una cita a repositorio@utdt.edu | |
| dc.format.extent | 71 p.: | |
| dc.format.medium | text/printed | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Economía -- Modelos matemáticos | |
| dc.subject | Bonos del tesoro -- Estados Unidos | |
| dc.subject | Ciclos económicos | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Sobre la valuación de bonos corporativos en Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
| UTDT.coverage.SpatialIdTgn | 7012149 | |
| UTDT.coverage.SpatialEngTgn | United States | |
| UTDT.rights.PDF | No | |
| UTDT.rights.AUT | No | |
| UTDT.source.signatura | TESIS LECO 2007 TAS | |
| UTDT.source.inventario | 31309U | |
| UTDT.source.bdt | BDT46593 | |
| UTDT.source.idn | 000063712 | |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Economía | |
| thesis.degree.level | 0 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
| dc.audience | Teachers | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| UTDT.source.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<document>
<leader>01026ntm-a2200289ua-4500</leader>
<controlfield tag="001">000063712</controlfield>
<controlfield tag="005">20150226155105</controlfield>
<controlfield tag="008">101019s2007----xx-a----rm----000-0-spa-d</controlfield>
<datafield tag="041" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="a">spa</subfield>
</datafield>
<datafield tag="043" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">s-ag---</subfield>
</datafield>
<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Tassara, Martín</subfield>
</datafield>
<datafield tag="240" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Tesis. Licenciatura en Economía</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Sobre la valuación de bonos corporativos en Argentina /</subfield>
<subfield code="c">Martín Tassara.. [et al.]. ; Martín Solá, tutor.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">71 p.:</subfield>
<subfield code="b">il.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Impreso.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="502" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación de la Licenciatura en Economía) -- Universidad Torcuato Di Tella : Departamento de Economía, Buenos Aires, Julio de 2007.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="504" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="a">Tesis</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="a">Economía</subfield>
<subfield code="x">Modelos matemáticos</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="a">Bonos del tesoro</subfield>
<subfield code="z">Estados Unidos</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="a">Ciclos económicos</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Baumann Fonay, Iván</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Bronstein Lema, Gaspar</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">López Murphy, Ezequiel</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Sola, Martín</subfield>
</datafield>
<datafield tag="710" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield>
</datafield>
<datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/>
</document> | |
| UTDT.source.item | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<document idn="000084787">
<controlfield tag="001">000084787</controlfield>
<controlfield tag="002">20101019</controlfield>
<controlfield tag="003">20150226</controlfield>
<controlfield tag="005">20110131170246</controlfield>
<datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">TESIS LECO 2007 TAS</subfield>
<subfield code="t">0</subfield>
</datafield>
<datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield>
<datafield tag="115" ind1=" " ind2=" ">31309U</datafield>
<datafield tag="120" ind1=" " ind2=" ">BDT46593</datafield>
<datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">20101019</subfield>
<subfield code="b">00000000</subfield>
<subfield code="c">00000000</subfield>
</datafield>
<datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield>
<datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield>
<datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield>
<datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield>
<datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="L">000063712</subfield>
<subfield code="a">Sobre la valuación de bonos corporativos en Argentina /</subfield>
<subfield code="s">000000001</subfield>
</datafield>
<datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">VALERIA</subfield>
<subfield code="c">20101019</subfield>
<subfield code="h">153707</subfield>
</datafield>
<datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">PASANTE</subfield>
<subfield code="c">20101021</subfield>
<subfield code="h">100921</subfield>
</datafield>
<datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield>
<datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield>
<leader>MEX</leader>
</document> | |
| UTDT.source.origin | thesis | |
