| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.contributor.advisor | Mutal Hodara, Javier | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Baumann Fonay, Iván | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:39:27Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1189 | |
| dc.description.abstract | El Relative Strength Index es un indicador de análisis técnico usado por la mayoría de los traders para realizar sus inversiones. Este trabajo busca encontrar si pronosticar los precios del Merval en base a este oscilador genera una mejor estimación que utilizando los retornos de los precios. Para ello primero se busca la especificación adecuada para ambas series. No se encontró que el RSI pudiera predecir los precios del Índice Merval mejor que los retornos mismos. Los hechos de que se moviera de forma suave o que estuviese acotado en nada ayudaron al pronóstico. Se aconseja, por lo tanto, utilizar directamente los retornos para pronosticar los precios. | es_AR |
| dc.format.extent | 29 p. : | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.subject | Indices de precios | |
| dc.subject | Política de inversiones | |
| dc.subject | Mercado financiero | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Desempeño del relative strength index en el pronóstico de precios: el caso del merval | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| UTDT.rights.PDF | Sí | |
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| UTDT.source.signatura | TESIS MECO 2010 BAU | |
| UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
| UTDT.source.inventario | 31244U | |
| UTDT.source.bdt | BDT46384 | |
| UTDT.source.idn | 000063667 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Economía | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
| dc.audience | Teachers | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| UTDT.source.raw | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<document>
<leader>01013ntm-a2200277ua-4500</leader>
<controlfield tag="001">000063667</controlfield>
<controlfield tag="005">20151019194637</controlfield>
<controlfield tag="008">101013s2010----xx-a----rm----000-0-spa-d</controlfield>
<datafield tag="041" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="a">spa</subfield>
</datafield>
<datafield tag="043" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">s-ag---</subfield>
</datafield>
<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Baumann Fonay, Iván</subfield>
</datafield>
<datafield tag="240" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Tesis. Maestría en Economía</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Desempeño del relative strength index en el pronóstico de precios :</subfield>
<subfield code="b">el caso del merval /</subfield>
<subfield code="c">Iván Baumann Fonay ; Javier Mutal Hodara, tutor.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="c">2010</subfield>
</datafield>
<datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">29 p. :</subfield>
<subfield code="b">il.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Impreso y en PDF.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="502" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación de la Maestría en Economía) -- Universidad Torcuato Di Tella : Departamento de Economía, Buenos Aires, Julio de 2010.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="504" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="506" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="a">Reproducción autorizada por el autor.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="a">Tesis</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="a">Indices de precios</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="a">Política de inversiones</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="a">Mercado financiero</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Mutal Hodara, Javier</subfield>
</datafield>
<datafield tag="710" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield>
</datafield>
<datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/>
</document> | |
| UTDT.source.item | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<document idn="000084677">
<controlfield tag="001">000084677</controlfield>
<controlfield tag="002">20101013</controlfield>
<controlfield tag="003">20150226</controlfield>
<controlfield tag="005">20110131170245</controlfield>
<datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">TESIS MECO 2010 BAU</subfield>
<subfield code="t">0</subfield>
</datafield>
<datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield>
<datafield tag="115" ind1=" " ind2=" ">31244U</datafield>
<datafield tag="120" ind1=" " ind2=" ">BDT46384</datafield>
<datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">20101013</subfield>
<subfield code="b">00000000</subfield>
<subfield code="c">00000000</subfield>
</datafield>
<datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield>
<datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield>
<datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield>
<datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield>
<datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="L">000063667</subfield>
<subfield code="a">Desempeño del relative strength index en el pronóstico de precios :</subfield>
<subfield code="s">000000001</subfield>
</datafield>
<datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">VALERIA</subfield>
<subfield code="c">20101013</subfield>
<subfield code="h">112002</subfield>
</datafield>
<datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">CLAUDIA</subfield>
<subfield code="c">20101013</subfield>
<subfield code="h">142604</subfield>
</datafield>
<datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield>
<datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield>
<leader>MEX</leader>
</document> | |
| UTDT.source.origin | thesis | |
