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dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/es_AR
dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorCigliutti, Ignacio Martines_AR
dc.date.accessioned2023-05-04T17:37:31Z
dc.date.available2023-05-04T17:37:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11784
dc.description.abstractIntroducimos el Método Adversario de Momentos (AMM), para modelos definidos por condiciones de momentos. Nuestro estimador es asintóticamente equivalente a GMM de 2 etapas, pero presenta mejores propiedades en muestras finitas. En nuestros resultados teóricos mostramos que existe una relación entre AMM y el estimador de Verosimilitud Empírica (EL), que también presenta dichas propiedades deseables. Relativo a este segundo estimador, mostramos que la implementación de AMM es mucho más sencilla, lo cual lo vuelve una interesante alternativa para trabajo empírico. En la segunda parte del trabajo consideramos diferentes modelos, incluida la estimación de varianza en Altonji and Segal (1996) y un modelo de datos de panel dinámico. Mediante simulaciones de Monte Carlo, comparamos el desempeño de nuestro estimador y descubrimos que AMM se desempeña mejor en casos donde otros estimadores fallan. Finalmente, en el apéndice extendemos AMM a entornos basados en simulación, con una aplicación a la estimación de modelos DSGE igualando funciones de impulso respuesta.es_AR
dc.description.sponsorshipPor motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita podés ponerte en contacto con serviciosbiblio@utdt.edu. Si sos el autor de esta tesis y querés autorizar su publicación en este repositorio, podés ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu.es_AR
dc.format.extent27 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectEconomíaes_AR
dc.subjectAnalisis estadísticoes_AR
dc.subjectDatoses_AR
dc.titleMétodo Adversario de Momentoses_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestríaes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Economíaes_Ar
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tellaes_Ar
dc.subject.keywordMétodo Adversario de Momentos (AMM)es_AR
dc.subject.keywordEstimación de varianza en Altonji and Segales_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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