Exploración y explotación en el análisis de riesgo de crédito
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El presente trabajo propone dos experimentos para automatizar el proceso de asignación de
créditos bancarios utilizando un conjunto de datos desbalanceado con respecto al target. En
el primer experimento se propone utilizar un algoritmo escalable y modular, NGBoost, para
clasificar las observaciones en buenos y malos pagadores en base a una función objetivo
dada por una matriz de costos (problema de tipo cost-sensitive). Una vez entrenado el modelo
se realizarán predicciones y se efectuarán análisis de feature importance para decidir qué
features ocultar para el posterior (segundo) ejercicio. Usando este conjunto de datos
modificados, se analizará la performance en términos de beneficios de la compañía, con
respecto al uso del scoring crediticio standard. Finalmente, se generará una nueva regla para
asignar el crédito, considerando el scoring crediticio y la necesidad de dar crédito para poder
aprender de los usuarios.
Description
Keywords
Credito bancario, Algoritmos, Predicción tecnológica, Actividad Crediticia