Calculadora de opciones y sensitivities
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Universidad Torcuato Di Tella
Abstract
En este trabajo ofrecemos una interface gráfica en Matlab (GUI) para calcular el valor de diferentes opciones financieras: calls y puts europeas, americanas, asiaticas, lookback, y ocho tipos de opciones barrera. El objetivo es dual: por un lado ilustrar tres diferentes métodos de valuación, a saber Black-Scholes, árboles binomiales y métodos numéricos, específicamente valuación por simulación de Montecarlo. Por otra parte, nos proponemos ilustrar de manera visual de qué manera las variaciones en los distintos parámetros afectan al precio de dichas opciones. Es decir, qué tan sensible es el precio de una opción a variaciones en los distintos parámetros. De ahí el nombre de sensitivities que a veces reciben las Greeks que miden estas sensibilidades.
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Keywords
Finanzas, Econometría